戦略レシピ

短期の移動平均が長期の移動平均を上抜けたら買い、下抜けたら売る、1条件ずつの構成です。買う条件（エントリー）と売る条件（エグジット）の対応を確認しやすい最初の例として掲載します。

再現できない部分25日・75日という設定が他の期間や銘柄でも同じ結果になることを意味しません。横ばい相場では交差が繰り返され、取引回数やコストが増える場合があります。

設定の読み込み

準備の画面から、この組み方の条件とレシピの標準の対象を読み込めます。

組み込みサンプルでの実行

設定は読み込めますが、記事と同じ実データ条件を前提にするため、組み込みサンプルでは実行できません。

実データでの取得・実行

Connector と J-Quants API キーが必要です。

14日RSIが30を下回ったら買い、50を上回ったら売る、1条件ずつの構成です。ひとつの指標について、買う条件（エントリー）と売る条件（エグジット）で基準値を変える流れを確認できます。

再現できない部分RSIが30を下回ったことは反転を意味せず、低い水準が続く場合があります。30・50という基準値が他の期間や銘柄でも同じ結果になることを意味しません。

設定の読み込み

準備の画面から、この組み方の条件とレシピの標準の対象を読み込めます。

組み込みサンプルでの実行

設定は読み込めますが、記事と同じ実データ条件を前提にするため、組み込みサンプルでは実行できません。

実データでの取得・実行

Connector と J-Quants API キーが必要です。

価格は安値を更新しているのに、ストキャスティクス RSI は切り上がっている状態を、確定した高値・安値を目視で結ぶ方式ではなく、営業日ごとに判定できる形で組みます。

再現できない部分教科書に出てくる「確定した2つの安値・高値を線で結ぶ」パターン認識そのものではありません。ここでの判定は、直近30日の安値・高値の更新と、直近30日レンジ内でのストキャスティクス RSI の位置を営業日ごとに評価する構造のため、確定した山・谷を待つ方式とは検出のタイミングが異なります。

設定の読み込み

準備の画面から、この組み方の条件を読み込めます。対象銘柄は検証画面で入力します。

組み込みサンプルでの実行

株価・出来高を使う条件は、組み込みサンプルで手動設定して実行できます。

実データでの取得・実行

Connector と J-Quants API キーが必要です。

TOPIX が200日移動平均を下回っている間は新規エントリーを止め、保有中の建玉も最大保有期間で機械的に手放す組み方です。

再現できない部分地合いが悪化した当日に、保有中の建玉を即座に手仕舞いするわけではありません。市場フィルターが働くのは新規エントリーの可否のみで、既存の建玉は保有期間の上限に達するか、他のエグジット条件が成立するまで持ち続けられます。地合い悪化の発生から実際の退避までに、最大で保有期間の日数分の遅れが生じます。

設定の読み込み

準備の画面から、この組み方の条件を読み込めます。対象銘柄は検証画面で入力します。

組み込みサンプルでの実行

TOPIX データが必要なため、組み込みサンプルではこのレシピを実行できません。

実データでの取得・実行

Connector と J-Quants API キーが必要です。

週足チャートを使った環境認識とクロスの判定を、日足のまま、長めの期間設定で近似します。環境認識 (状態) とクロス (1日限りの合図) は性質が異なるため、variant を分けて示します。

再現できない部分実際に日足を1週間ごとに集計した週足バー (週の始値・高値・安値・終値) を使った判定と、数値まで一致するものではありません。週足特有の「週の途中で条件が成立すると、その週の残り営業日はシグナルが変わらない」という粒度は再現できません。ここでの各条件は営業日ごとに判定されます。

設定の読み込み

準備の画面から、この組み方の条件を読み込めます。対象銘柄は検証画面で入力します。

組み込みサンプルでの実行

「週足相当のクロス」だけは組み込みサンプルで実行できます。TOPIX を使う基本形は実行できません。

実データでの取得・実行

Connector と J-Quants API キーが必要です。

「A が起きたあと、しばらくして B が起きたらエントリー」という時系列の順序条件を、状態条件と初回反応条件の同時成立で近似します。

再現できない部分「N 日以内」という明示的な期限は設定できません。実質的にどれだけの間この状態が保たれるかは、RSI がどれだけ売られすぎ水準を維持し続けるか (RSI 自体の計算に含まれる平滑化の効き方) によって間接的に決まります。1つの銘柄で同時に持てるポジションは1つのため、条件が繰り返し成立してもエントリーは最初の1回だけが採用されます。

設定の読み込み

準備の画面から、この組み方の条件を読み込めます。対象銘柄は検証画面で入力します。

組み込みサンプルでの実行

このレシピは、組み込みサンプルで手動設定して実行できます。

実データでの取得・実行

Connector と J-Quants API キーが必要です。

決算発表後に値動きが続く傾向を、業績イベントをそのままトリガーにする組み方と、株価・出来高の反応で近似する組み方の2通りで示します。

再現できない部分業績イベントは決算の開示のたびに (年4回超) 発火し、四半期決算と本決算 (通期) を区別しません。決算をまたぐ前に手仕舞いする組み方 (決算発表前を起点にする判定) は、発表予定日の履歴を遡れないため組めません。ここでは発表後を起点にする組み方のみを示しています。

設定の読み込み

準備の画面から、この組み方の条件を読み込めます。対象銘柄は検証画面で入力します。

組み込みサンプルでの実行

決算イベントが必要なため、どちらの型も組み込みサンプルでは実行できません。

実データでの取得・実行

Connector と J-Quants API キーが必要です。